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怎么做上证50ETF期权末日行情和彩票行情
文章来源:xypzzj.com 发布日期:2018-11-25 22:04:35 作者:上证50ETF期权 浏览:

  每次的末日狂欢总是让人蠢蠢欲动,有人还专门请假一天做周三的末日轮,在合约即将到期时,应当有几方面的机会和风险:

上证50ETF期权

  一、高gamma的机会和风险

  在最后几天,时间价值损耗的差不多了,平值附近的期权的gamma会非常大,甚至是标的变动一分钱,他就可以变动100元一张,这是个丰厚利润和高风险并存的时机,对标的两三天内走势判断有把握的投资者可以充分利用高gamma,来博取短期内翻番和翻几倍的利润。而如果最后两三天剧烈波动,也可能会把上千元的合约腰斩,几百元的合约几乎归零(2018年6月2450购),对于风险偏好较低的投资者,还是早早移仓为宜。

  二、时间价值衰减

  简单的说,就是一些略虚的合约,时间价值衰减会特别快,甚至会归零,而一些深度实值的期权合约还会贴水,成为折价合约。也许你判断对了方向却没有赚到相应的利润。而且在行权日,经常出现杀实值一档合约的现象,常常有内在价值为300元/张的期权合约跌到100元/张以下,让权利仓功败垂成,一个月的利润在半天就化为乌有。

  三、有烟头可以捡

  一些深度虚值的合约,时间不多,涨不到/跌不到那个位置,则可以做他的卖出方,赚取最后的几块钱到几十块钱,不过最好是同向(和手上权利仓的方向相同,使用垂直价差,对角价差和日历价差)的捡烟头,以免出现极端风险。

  四、勇者游戏的彩票

  在行权日将近,有人喜欢用小仓位买入一些价格便宜,但也许随着标的大幅波动,有可能涨很多倍的期权合约,小仓位(可以先收后押)投入并做好止盈机会,也是锻炼心脏的一个好办法(比如2018年11月份平值跨2450合约,轻度虚值购2500/沽2400,不知道谁是彩票)。

  五、持仓合约注意平仓

  对于权利仓,如果没有在行权日之前平仓,哪怕有百万浮盈,也会纸上富贵,当然,如果平仓手续费都比期权合约价格高的,那还是选择放弃或者用义务仓来对冲。

  如果持有实值认购期权合约,是否不平仓会自动行权买入相应的标的?50ETF期权上如果你和券商有代理行权协议,那是可以的,如果没有,那到期不行权或平仓就作废了。而商品期权里实值期权会自动行权,买入相应的期货合约。

  六、获利了结或收拾心情

  对于赚了大钱的投资(本月权利方应该没有),注意大部分利润要取出来,存进银行卡焐热再说,别头脑发热全部又投进去,行情变幻多端,赚到的钱进了口袋的才是自己的。对于亏损的投资者,收拾好心情,想好下一次怎么赚回来就好。