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震荡行情中怎么交易上证50ETF期权
文章来源:xypzzj.com 发布日期:2018-11-22 17:03:08 作者:上证50ETF期权 浏览:

  11月行情即将结束,这个月作为期权投资者来说是最纠结的一个月,也是卖方最舒服的一个月!

  2018年11月22日的行情延续近期的震荡偏弱走势,探底小幅回升后50ETF下跌0.014元,即0.56%。近期均线全部就缠在一起,并在上方形成压力。

  50ETF

  但是这样个小幅下跌的行情里,买认沽就赚钱了么?并不是,我们看看今天的T型报价。

  50ETF期权

  从上图看出,认购期权跌幅及其惨烈,认沽期权涨的也不咋地,2450以下的认沽,纷纷还跌,若是有人看空买入深度虚值认沽,那反而是亏钱,这就是所谓看对方向还亏钱。

  那当然就会出现另外一面,看错方向还赚钱,就是卖了虚值沽。

  其实,距离11月行权日还有4个交易日,之前的波动率在30%以上,实际上标的有没有大波动,波动率这几天连续下跌,时间价值也快速衰减,买方怎么买怎么亏。

  期权波动率

  不要被前几天写书的大佬卖方爆仓的例子吓到。

  借用朱老师的话:

  卖方恰恰是广大没有方向判断能力的投资者福音。

  1不需要精确的判断方向,常常大差不差就可。

  2.容错性高,10%虚值,如果标的到期前没有波动10%权利金全是你的,如果缓慢波动到了这个位置,权利金也基金归零。

  3.不要太贪心,收益率高5%以上比较容易,这已经是虚值三挡开外的期权了。

  4.交易简单,拿着不动,设置好标的上下波动0.5%才提醒,隔一小时扫描一下系统。

  5.要求低,简单判断趋势,只要不大幅逆势,获利轻松简单,今年卖虚值购成功率100%。

  6.结合波动率的升降来卖,胜率更高。

  卖方才是屡败屡战的投资者的救命药,与其股市折腾,不如做卖方,但是很多投资者对明显的利润来源理解不了,宁愿在权利仓一遍遍的遍体鳞伤,权利仓是需要强大交易体系,或者一个非常大的时机配合的工具。

  (以上仅对50ETF期权,商品期权、个股期权不建议裸卖)

  当然,波动率跌了这么多天了 ,后面会不会是彩票和末日轮的机会呢?

  更加当然,从今天认购这跌幅来看,其实等张数的卖方,比买彩票赚的金额还要多,确定性更好。

  11月的卖方,建议适当落袋、展期、或者做好对冲。