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上证50ETF期权合约分红对上证50ETF期权有什么影响
文章来源:xypzzj.com 发布日期:2018-11-21 08:59:17 作者:上证50ETF期权 浏览:

  尊敬的客户:

  根据上证公告(衍生品)〔2018〕62号文《关于提醒上证50ETF期权合约即将调整的公告》,2018年11月12日华夏基金管理有限公司发布《上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告》,上证50交易型开放式指数证券投资基金(证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”)将进行分红,除息日为2018年12月3日。依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》,上海证券交易所将于除息日对50ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整,并对除息后的50ETF新挂2018年12月、2019年1月、3月和6月等4个月份的标准化合约。 现将有关事项通知如下:

  一、合约调整涉及的相关事项

  (一)合约条款的调整。50ETF期权合约的合约单位、行权价格、合约交易代码和合约简称相应调整如下:

  1、新合约单位=[原合约单位×11月30日50ETF收盘价]/[11月30日50ETF收盘价-现金红利(即每份0.049元)]

  2、新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位

  调整后的合约单位,按照四舍五入原则取整数;调整后的行权价格,按照四舍五入的原则取小数,保留3位小数。

  3、合约交易代码的第12位由“M”调整为“A”,表示期权合约发生首次调整,第13至17位的行权价格不变,仍为原行权价格。

  4、合约简称中的行权价格调整为新行权价格,并把最后的标志位调整为“A”(原来无标志位)。

上证50ETF期权

  (二)交易结算事宜的调整。50ETF期权合约发生上述调整后,交易与结算按照调整后的合约条款进行。12月03日,涨跌停价格和开仓保证金均以调整后的合约单位、前结算价格作为计算依据。其中,调整后的合约前结算价格=原合约结算价格×原合约单位/新合约单位。日终,将按照调整后的合约单位及行权价格计算并收取维持保证金、锁定备兑证券。

  (三)备兑持仓事宜。12月03日,投资者持有的期权合约备兑持仓可能会因为合约调整而发生备兑证券不足的情况,投资者需要按新合约单位计算并补足备兑证券。若未及时补足,我司将依据相关约定及时强行平仓。

  (四)合约加挂、摘牌事宜。50ETF期权合约发生上述调整后,上交所不再对其加挂新到期月份与行权价格的合约。另外,如出现调整后合约的持仓数量日终为零的情形,上交所于下一交易日对该合约予以摘牌。

  二、挂牌新的期权合约

  12月03日,上交所将按照50ETF分红后除权除息价格重新挂牌新的各个月份合约,新挂合约包括认购、认沽两种类型,四个到期月份(2018年12月、2019年1月、3月和6月),五个行权价格(1个平值、2个实值、2个虚值),共40个合约。新挂合约的合约单位均为10000,合约交易代码的第12位为“M”,合约简称的最后无标志位。

  三、请您关注50ETF分红及50ETF期权合约调整事宜,若有备兑持仓,请在规定时间内准备好足额的备兑证券,避免因备证券不足出现账户风险而导致强平。

  特此通知。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           期权之家

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