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上证50etf期权是短线交易好还是拿长线
文章来源:xypzzj.com 发布日期:2019-11-08 14:24:55 作者:上证50ETF期权 浏览:

  在之前的文章中多起提到合约的选择。今天就来讲讲,在震荡行情中,50ETF期权应该持有等待还是日内了结,不同的合约,有什么不同的区别。

  做期权并没有大家想那么复杂,期权最重要的两个步骤:

  第一个:是最重要、也是最根本的就是趋势方向的选择,决定是买认购期权,还是认沽期权。

  第二个:该选哪个执行价的期权合约,也就是合约的选择。

  每个月,期权合约都有十几个,很多新手不知道如何去选合约。

  首先最基础的一个点,要了解什么是实值、平值、虚值合约。

  50ETF期权合约的分类(实值,平值,虚值)

  接下来就简单的说说在震荡行情中选择什么合约比较合适。

  10月21日,50ETF的收盘价是3.016,10月29日,50ETF的收盘价也是3.016

  标的价格经过6个交易日的时间,从哪来回哪去,这6个交易日的震荡横盘中,实值,平值,虚值合约的表现都是不同的。

  认购11月2950是实值一档合约,10月21日收盘价是910,10月29日收盘价是898,中间时间价值损耗了12块钱。

  认购11月3000是平值合约,10月21日收盘价是606,10月29日收盘价是565,时间价值损耗41块。

  认购11月3100是虚值一档合约,10月21日收盘价是226,10月29日收盘价是182,时间价值消耗44块。

  每一个合约在震荡行情中的表现都是不一样的,虽然内在价值没有变化,但时间价值的损耗是不同的,而虚值合约的时间价值损耗是最大的,实值合约的时间价值损耗是最小的,如果选择在震荡时间持仓的话,建议持仓以实值合约为主。

  所以说,在震荡的行情中为什么虚值合约不建议持仓,因为期权合约有时间价值的损耗,当合约价格跌下去之后,想涨回来,需要50ETF要有更大的波动才行。

  如果要持仓的话,强烈建议做时间价值占比较少的实值合约。

  而平值,虚值合约,可以做日内。但是在震荡行情中,不建议持仓!~~

  第一:持仓超过三天,亏损的概率超过20%

  第二:持仓超过五天,回本的概率不超过30%,

  第三:持仓1~2天的单子,获利的概率在60%以上,

  如果是行情出现单边的上涨或者下跌的时候,单边的趋势行情,就可以考虑持仓做平值,浅度虚值合约,这样能吃到较大利润。

  如果不选择持仓,可以做日内高抛低吸,而这一点的前提条件是,以管住手为原则。

  一个完善的交易体系,是尽可能的管住手,每天最多只交易一单,而这一单,是有把握的一单,以有止盈止损为原则点。

  10月29日,50ETF开盘价3.030,收盘价是3.016,跌幅是0.4%

  日内我们可以选择操作平值合约,因为当天建仓平仓可以忽略时间价值的损耗。

  平值认沽3000

  当天最低价是271,就是开盘价,盘中高点到低点有84的利润,比起持仓的时间损耗,日内有机会,最好日内了结。

  10月28日,开盘价是3.018,收盘价是3.028,涨幅0.40%

  平值合约3000

  当天低点到高点有143的利润,利润空间还是很大。

  大家可以去翻一翻50ETF的k线图,不能说每天都会有机会做日内,但是你长期在震荡行情中持仓肯定不是最合适的选择。

  期权这种交易品种,确实也是比较适合做高抛低吸。长期持仓需要对标的方向判断做一个判断,很多投资者看不懂大趋势,大方向,日内的高抛低吸或许就适合你呢。

  对于盘感的建立,最有效的,最速成的,日内分时图,短周期k线图都可以做为一个很好的参考依据。