当前位置:期权 > 新闻资讯 >
用macd指标在上证50etf期权交易中的应用
文章来源:xypzzj.com 发布日期:2019-11-04 15:38:14 作者:上证50ETF期权 浏览:

  MACD定义

  MACD称为指数平滑异动移动平均线,属于大势趋势类指标。

  它由长期均线DEA,短期均线DIF,红色能量柱(多头),绿色能量柱(空头)、0轴(多空分界线)五部分组成。它是利用短期均线DIF(白线)与长期均线DEA(黄线)交叉作为信号。

  MACD指标所产生的交叉信号比较迟钝,但作为制定相应交易策略使用,效果还是比较可以的。

  简单点来说就是:

  (1)当MACD从负数转向正数,是多头信号;

  (2)当MACD从正数转向负数,是空头信号;

  (3)当MACD以大角度变化,表示差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。

  MACD多空指标判断转折点

  转折点也是我们常说的零界点,一个市场永远是多空双方的矛盾统一体,两种力量互相打压,总会出现某个零界点,也就是我们所说的多空转折点。在MACD指标中,0轴是多空双方的零界点,MACD的白线和柱状线分别是中长期和中短期的参考指标,可以通过分析这三方面来判断市场的转折点。

  当MACD的白线在0轴下方,自下而上突破0轴,则说明价格趋势由空方占优变为多方占优。如下图:

  图中可以看出:当MACD的白线在0轴之上时,股价处于中长期的上涨或者反弹过程,而当白线转头向下时,则处于中长期的下跌过程。

  MACD指标之金叉与死叉

  金叉

  金叉也称黄金交叉,是由白线向上穿越黄线形成的一种多头买入形态;出现这种形态一般预示多头短期买入信号出现。但要注意的是,不是任何金叉都是买入信号,在使用金叉的时候必须要与量能和标的价格所处的位置相结合起来。当标的价格处于近期低位或大幅回调见底后,量能在出现金叉的同时也在逐步放大,此时介入操作才能有效的降低风险,提高成功率。

  死叉

  死叉也称死亡交叉,是由白线向下穿越黄线形成的多头卖出形态。与金叉一样,在使用死叉时也必须要与当前所处位置以及量能结合起来。

  当标的价格处于近期高位或短期内经历大幅上涨,量能在逐步放大的同时突然再次放大,若此时出现死叉,则是比较好的多头卖出机会。

  那么对于空头来讲,也是同样的参考运用!死叉可以作为空头买入的信号,金叉则可以作为卖出的信号。

  底背离是指股价是下跌的,低点一个比一个低,而指标曲线(在这里以MACD指标为例)却是向上的,即一波一波向上走,高点一个比一个高,股价与指标形成明显的背离现象,这种在底部形成的背离叫做底背离。

  底背离一般发生在下跌末端,暗示股价有反转向上的迹象,多数是短期的买入时机。其实质是股价经过前期大幅度下跌,风险得到极大释放,开始有资金介入抄底,但是,空头仍占据优势,股价继续惯性下跌,一峰比一峰低,甚至是创出近期新低,但MACD指标曲线并未跟随下行,反而是呈震荡上升趋势,曲线一次比一次高。

  这暗示市场做多动能逐步高涨,股价随时有反转向上的预期,是多头不错的买入时机。

  MACD指标的顶背离

  顶背离是股价走势一峰比一峰高,股价一直往上涨,而MACD指标曲线并未跟随上行,而是呈现震荡向下趋势,低点一次比一次低,这就是典型的顶背离现象。MACD顶背离其实质是量价的背离导致新高无法持续,或者是主力打压从而导致价格出现滞涨迹象。

  但每一次的顶背离一定会造成股价的回调,而回调幅度又往往不一样。所以投资者在观察背离形成的时候,要结合量价关系、消息面等综合判断,若成交量严重不足,那么回调幅度会相应大些,多头可考虑逢高止盈,落袋为安。

  那么对于空头来讲,也是同样的参考运用!出现顶背离现象可以作为空头买入的信号,出现底背离则可以作为卖出的信号。